Das Buch eröffnet einen klar strukturierten Einstieg in stochastische Integrationsverfahren, die anschließend auf Zeitreihenmodelle übertragen werden; es verknüpft diese Konzepte mit konkreten Fallstudien aus der Finanzwirtschaft und ökonometrischen Analyse, um den Leser praxisnah zu schulen.