Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen | Kaicus Deutschland

Die Kombination von Sprungprozessen und stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung am Beispiel des Bakshi, Cao & Chen (1997) Modells für nicht-stochastische Zinsen

18.95 EUR

Ein praxisnahes Buch, das die Kombination von Sprungprozessen mit stochastischer Volatilität in der Optionsbewertung anhand des Bakshi‑Cao‑Chen‑Modells erläutert und konkrete Anwendungsbeispiele liefert.

Marke: Books On Demand
ISBN: 3668428174
MPN: 9783668428171